Sábado, 25 de Junio de 2022

Atlantic Review of Economics 

            Revista Atlántica de Economía

Colegio de Economistas da Coruña
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Volumen 5 Número 14: Propagación de los errores de proyección de las series de tiempo ajustadas con modelos de espacio de estado
Adriana Fátima Panico de Bruguera
Universidad Nacional del Tucumán
 

María Angélica Pérez del Negro
Universidad Nacional del Tucumán

Reference: Received 07th June 2006; Published 28th November 2006.
ISSN 1579-1475

Este Working Paper se encuentra recogido en DOAJ - Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/

Abstract

One of the most important problems in the analysis of the series of time is the projection of future values. But at any moment one is due to consider that cannot be predicted the future, is only possible to be analyzed the past, to be hoped that the model persists and on the basis of it to make the estimations of future values by means of a projection towards in front of the generating model of the observations. When the series represents some economic variable, the practical importance of the projection is evident.

The objective in the present work is to study the errors that take place in the process of estimation and prediction, explaining the form in which they propagate, by means of a simple mathematical expression, and how they influence when a series is the accumulated ones of others.

For statistical the modeled analysis and of the treated series of time, the approach of state space is applied, which, as it were demonstrated in diverse published works, is very satisfactory at the time of making projections and in addition very useful in the application to diverse real problems.

Resumen


Uno de los problemas más importantes en el análisis de las series de tiempo es la proyección de valores futuros. Pero en todo momento se debe tener en cuenta que no se puede predecir el futuro, solamente se puede analizar el pasado, esperar que el modelo persista y en base a ello realizar las estimaciones de valores futuros mediante una proyección hacia delante del modelo generador de las observaciones. Cuando la serie representa alguna variable económica, la importancia práctica de la proyección es evidente.

El objetivo en el presente trabajo es estudiar los errores que se producen en el proceso de estimación y predicción, explicando la forma en que ellos se propagan, mediante una expresión matemática simple, y cómo influyen cuando una serie es la acumulada de otras.

Para el análisis y modelado estadístico de las series de tiempo tratadas, se aplica el enfoque de espacio de estado, el cual, como se demostró en diversos trabajos publicados, resulta muy satisfactorio a la hora de hacer proyecciones y además muy útil en la aplicación de diversos problemas reales.


 

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DOCUMENTOS DE TRABAJO EN ANÁLISIS ECONÓMICO (EAWP)
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Editor:
Fernando González-Laxe. (Universidade da Coruña)
Director:
Venancio Salcines. (Universidade da Coruña)
Subdirector:
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Editor Asociado para America Latina:
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