One of the most important problems in the analysis of the series of time is the projection of future values. But at any moment one is due to consider that cannot be predicted the future, is only possible to be analyzed the past, to be hoped that the model persists and on the basis of it to make the estimations of future values by means of a projection towards in front of the generating model of the observations. When the series represents some economic variable, the practical importance of the projection is evident.

The objective in the present work is to study the errors that take place in the process of estimation and prediction, explaining the form in which they propagate, by means of a simple mathematical expression, and how they influence when a series is the accumulated ones of others.

For statistical the modeled analysis and of the treated series of time, the approach of state space is applied, which, as it were demonstrated in diverse published works, is very satisfactory at the time of making projections and in addition very useful in the application to diverse real problems.

Resumen


Uno de los problemas más importantes en el análisis de las series de tiempo es la proyección de valores futuros. Pero en todo momento se debe tener en cuenta que no se puede predecir el futuro, solamente se puede analizar el pasado, esperar que el modelo persista y en base a ello realizar las estimaciones de valores futuros mediante una proyección hacia delante del modelo generador de las observaciones. Cuando la serie representa alguna variable económica, la importancia práctica de la proyección es evidente.

El objetivo en el presente trabajo es estudiar los errores que se producen en el proceso de estimación y predicción, explicando la forma en que ellos se propagan, mediante una expresión matemática simple, y cómo influyen cuando una serie es la acumulada de otras.

Para el análisis y modelado estadístico de las series de tiempo tratadas, se aplica el enfoque de espacio de estado, el cual, como se demostró en diversos trabajos publicados, resulta muy satisfactorio a la hora de hacer proyecciones y además muy útil en la aplicación de diversos problemas reales.

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DOCUMENTOS DE TRABAJO EN ANÁLISIS ECONÓMICO (EAWP)
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Editor: Fernando González-Laxe. (Universidade da Coruña)
Director: Venancio Salcines. (Universidade da Coruña)
Subdirector: Andrés Blancas. Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM)
Editor Asociado para America Latina: Luis Miguel Galindo. Facultad de Ecomomía (UNAM)