Lunes, 16 de Mayo de 2022

Atlantic Review of Economics 

            Revista Atlántica de Economía

Colegio de Economistas da Coruña
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05.- El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo

Monserrat Hernández-Solís
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. España.

 

Cristina Lozano Colomer

Universidad Pontifica de Comillas, ICADE. España.

 

José Luis Vilar Zanón.
Universidad Complutense de Madrid. España.


Reference: Received February 2013; Published June 2013.

ISSN 2174-3835


Resumen

 

El objetivo de esta investigación es obtener un principio de cálculo de primas, para el ramo de vida, basado en una medida de riesgo coherente, la llamada Esperanza Distorsionada transformada proporcional del tanto instantáneo, que justifique la recomendación de Solvencia II de incrementar los tantos instantáneos de mortalidad y conseguir de este modo una prima recargada de manera implícita para hacer frente a las desviaciones de siniestralidad real con respecto a la esperada. En este artículo se ha seleccionado la modalidad de seguro vida entera, calculándose la prima única de riesgo para las cuatro leyes de supervivencia más aceptadas, como son la primera y segunda  de Dormoy, ley de Gomperzt y ley de Makeham.   

 

 

Abstract

 

The goal of this research is to obtain a premium calculation principle, for the life business, based on a coherent risk measure, distorted probabilities with the Wang distortion function in the form of power, called “Proportional Hazards (PH) Transforms”. It justifies the recommendation of Solvency II to increase or decrease, according to the type of insurance chosen, the mortality instantaneous rate and thus get an implicitly surcharged premium to deal deviations of actual claims regarding expected. Whole life insurance has been selected for this research, and the premium risk has been calculated for the four accepted laws of survival, such as the first and second Dormoy, Gomperzt law and Makeham law.

 

 

Código Jel: M20

           

Palabras clave: Recargo implícito, Función de distorsión, Leyes de supervivencia, Transformada del tanto instantáneo, medida de riesgo coherente, seguro vida entera. Implicit surcharge, Distortion function, Hazards transform risk, Law of survival, Coherent risk measure, Whole life insurance.

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